미 금리 상승 등 대외여건으로 금리 상승 지속, 외국인 국내 채권투자 급증, ESG 회사채 발행 확대

전병길 기자 / 기사승인 : 2021-04-09 15:38:54
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[파이낸셜경제=전병길 기자] 한국금융투자협회(회장 나재철)는 4월 9일(금) 「2021년 3월 장외채권시장 동향」을 발표했다.

(금리) ‘21.3월 국내 채권금리는 미국의 고용 호조 및 부양책 통과에 따른 장기 금리 상승등 불안정한 대외여건에 상승했으나 기재부 및 한은의 개입, 월말 저가 매수 유입 등으로 상승폭은 둔화되었다.

미국채 10년(%) : 0.9381(‘20.12)→1.0621(’21.1월)→1.4135(’21.2월)→1.7432(’21.3월)


월초 1차 추경에서 적자 국채 확정(9.9조원), 미 장기 금리 상승 등 글로벌 이슈에 영향을 받으며 손절 물량 출회 등으로 국내 금리는 상승폭을 확대하였고, 중순이후 미 FOMC(3.16~17)의 경제성장률 및 물가 전망치 큰폭 상향에도 정부 및 한은의 시장안정화 조치(3.15)*, 저가 매수 유입 등으로 금리 하락하여 상승폭을 축소하였다.

국고채 낙찰금리 단일화 및 물량 조정, 통안 2년 발행 축소 및 단순매입 확대 등


(발행) 3월 채권 발행규모는 국채, ABS 및 특수채 발행은 증가하고, 회사채 및 통안증권 감소하여 전월대비 0.7조원 감소, 발행잔액은 국채, 회사채, 특수채 등의 순발행이 21.6조원 증가하면서 2,338.6조원을 기록하였다.

회사채는 유동성 호조에 따른 기관투자 수요가 지속되면서 크레딧 스프레드는 지속 하락 하였고, 3월 결산시즌과 우량 기업들의 발행수요가 감소하면서 회사채 발행은 전월대비 큰폭 감소(-4.1조원)한 8.3조원 발행되었다.

(ESG 채권 발행) 3월 ESG* 채권에 대한 수요가 증가하고 일반기업들의 녹색채권과 지속가능채권의 발행이 지속되면서 ESG채권은 전월대비 0.2조원 증가한 총 7조 9,423억원 발행하였다.

ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권을 의미, 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권 및 지속가능채권으로 분류

(수요예측) 3월 회사채 수요예측금액은 금리 상승에 따른 선제적 자금조달 수요 등으로 총 29건 2조 8,100억원으로 집계되었다.

수요예측 전체 참여금액은 10조 4,330억원으로 참여율(수요예측참여금액/수요예측금액)은 371.3%이며 전년동월대비 183.4%p 증가하였다.

(유통) 3월 장외 채권거래량은 금리 상승으로 변동성이 증가하면서 전월대비 143.1조원 증가한 579.8조원, 일평균 거래량은 전월대비 2.1조원 증가한 26.4조원 기록하였다.

외국인 투자는 금리 상승과 재정거래 유인 감소에도 국가 신용등급 대비 상대적으로 높은 금리 구간인 단기물 수요가 증가하면서 국채 8.9조원 통안채 5.1조원 등 총 15.7조원 큰폭 순매수하였다.

외국인 국내채권 보유 최고치 기록 : 170조 9,114억원(+9.4조원 증가), 출처:금융감독원

(CD시장) 3월 중 CD 발행금액은 시중은행의 발행 감소로 전월대비 1조 3,900억원 감소한 총 2조 4,100억원(총 17건) 발행되었다. 3월말 기준 CD금리는 시중 유동성 호조가 지속되면서 전월대비 1bp 상승한 0.75%를 기록하였다.

(QIB시장) 3월 중 QIB채권 등록은 2개 종목, 0.79조원이며, 제도도입(’12.7월) 이후 ‘21.3월말까지 총 279개 종목 약 104.8조원의 QIB채권이 등록되었다.

 

 

파이낸셜경제 / 전병길 기자 goinfomaker@gmail.com 

 

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